Tastytrade weekly options

Como eu troco com sucesso as opções semanais para o rendimento As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação. Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha. Por que as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado. Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para subscritores do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno sobre o capital foi um pouco mais de 25 anos. Estou certo de que alguns de vocês podem estar perguntando o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange apresentou semanalmente ao público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, semanalmente, se tornou um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer. Então, como eu uso as opções semanais que eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares. A minha preferência é usar o SampP 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco de satisfazer as ofertas do SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de ações individuais e, por sua vez, a minha posição de opções. Uma vez que eu decidi o meu subjacente. No meu caso, SPY, eu começo a tomar os mesmos passos que eu uso ao vender opções mensais. Eu monitorei diariamente a leitura overboughtoversold da SPY usando um indicador simples conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo. Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda uma ação ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido. Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado extremo de overboughtoversold. Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca. Deve ser salientado que apenas porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que as troco semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa. Ok, então, digamos que o SPY empurra um estado de sobrecompra, como a ETF no dia 2 de abril. Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque o histórico nos diz quando um golpe de curto prazo atinge um adiamento de curto prazo ao virar da esquina. No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto. E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo. Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda. Sabendo que a SPY está atualmente negociando cerca de 182 eu posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85 e trazer um retorno de 6.9. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80 ou acima. Faça a greve de 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15 chances de sucesso. É um conceito simples que por algum motivo, nem muitos investidores estão cientes. Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios. Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades, mas poucos acreditam que são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negociações fora de 10 parece ser uma coisa lenda ou real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais fracos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre esta estratégia segura e simples e as próximas três negociações que se formam agora, clicando neste link aqui. Matar seu próprio dragão Vá aqui agora. A maioria dos investidores cometeu o erro de seguir todas as notícias, ou prestar atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas o analista de opções e renda Andy Crowder presta atenção a apenas uma informação para construir seus negócios. E ele tem um índice de triagem superior a 90. Isso é tão próximo quanto perfeito para o mundo do investimento. Andy juntou um relatório aprofundado sobre como usar esse indicador simples para fazer seus próprios negócios bem sucedidos. 8220Mis Plano de Jogo para o Ano Ahead8221 Se você perdeu as últimas opções de Andy Crowder8217s, Webinar8230 don8217t se preocupe. We8217ve carregou uma gravação completa e on-demand do evento em nosso site. Durante este vídeo, você descobrirá exatamente como ele planeja fazer ganhos consistentes, independentemente de qual direção o mercado se mova. Incluindo, negociações específicas de ação gratuita que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em questão de semanas You8217ll também receberá toda a sua apresentação, incluindo a animada sessão QampA. Opções de vídeos e cursos podem ser tão altos quanto 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Oferta de renda e prosperidade O amplificador de renda ampliada foi projetado para ajudá-lo a procurar oportunidades de renda mais seguras e descobrir todo um mundo de investimentos em dividendos. Este boletim gratuito tem um foco semelhante a laser em uma questão e apenas em uma questão: como os investidores perto ou na aposentadoria geram mais renda. Todos os dias, você receberá nossa melhor idéia de investimento - inclinada para uma receita segura -, mas também incluindo oportunidades menos conhecidas para aumentar sua riqueza, mantendo-a fora de forma prejudicial. PublicationsWeekly v Condutores de ferro mensais Theta, baby. Isso é o que é tudo sobre as opções de venda certa com o Theta mais alto e assista o rolo do dinheiro. Para muitos, isso significa vender spreads de crédito semanais e condores de ferro. O que é ótimo sobre esses negócios semanais, é que o dinheiro rola muito rapidamente e você não precisa esperar por muito tempo para recuperar o seu tempo de deterioração. Tudo bem e bom quando os mercados estão em silêncio, mas o que acontece quando as ações começam a se mover um pouco. Normalmente, eu evito as opções semanais, a menos que eu as use como uma cobertura. Muitas pessoas com quem falo não entendem minha aversão a elas. A razão é risco gama. Eles não chamam a semana passada de uma semana de vida de opções por nada. A maioria dos comerciantes profissionais não quer ser uma gama curta durante a semana final de uma vida de opções. Como uma nota secundária, para cada pessoa que me pergunta por que eu não negocia opções semanais, provavelmente há 4 que me contam a mesma história ao longo das linhas de tudo indo bem, eu estava fazendo um monte de dinheiro com meus condores semanais e, em seguida, WHAM, perdi 6 meses de ganhos em 1 semana. Não me interprete mal, os condores semanais podem ser ótimos, desde que você saiba o que você está se importando. Vamos dar uma olhada em um condador de ferro semanal e mensal e falar sobre as diferenças. Usando deltas curtos de 10, você pode ver que o perfil de retorno de risco de um condador de ferro semanal e mensal é bastante similar. O delta da rede também é bastante semelhante. As principais diferenças são Theta e Gamma. Os condores de ferro semanais demonstram um risco de preço muito maior, mas recebem um tempo de decadência muito maior em compensação. O condor de ferro semanal abaixo tem uma Gamma de -4, Vega de -207 e Theta de 200 O condor de ferro mensal tem uma Gamma de -1 (ou 75% de risco de preço), Vega de -193 e Theta de 34. A proporção de Vega para Theta é muito maior para o condor mensal em 5,68 vezes, em comparação com uma proporção de mais de 1 a 1 para o condor semanal. Então, o que você acha que você prefere negociar CONDOR SEM FESTA DE FERRO CONDOR MENSAL CONDOR Yaroslav Alexeev diz: Claro. Dan falou muito sobre calendários semanais em webinars. A perna curta é uma opção ATM de 7-8 dias. A perna longa é uma opção ATM de 21 a 22 dias. A posição é delta neutra ou ligeiramente delta negativa para cobertura de vega. Eu gosto de abrir esta operação quarta-feira ou quinta-feira de manhã. Tire lucro 8211 8-10. Possíveis ajustes para calendário duplo ou spread vertical. Ganhe lucro após ajuste duplo do calendário 8211 5. Esta estratégia funciona bem para RUT e SPX. O principal problema é o SPX e o RUS se espalham. Eu gosto dessas regras, faz sentido. Os spreads são um pouco dolorosos como você disse, especialmente se você precisa fazer ajustes. Participe do seu jogo Strangle Nossos 3 Estudos Strangle favoritos Ao assistir ao sucesso do comércio, você pode ouvir algo como Estamos vendendo o estrangulamento com a chamada 16 delta e 16 delta colocados para que seja um desvio padrão de 1 com mais de 70 POP, quando é avaliado o crédito. Se houver uma coisa que adoramos discutir no comércio de bons negócios, é o bom estrangulamento. Tem sido um tópico mais popular de discussão ultimamente, então queríamos curar para você, alguns dos melhores estrangulamentos de conteúdo que produzimos, em uma publicação (não diga que nós Nunca fez nada por você) Para aqueles que não estão familiarizados, vender um estrangulamento é a venda simultânea de uma chamada fora do dinheiro (OTM), e uma OTM colocada. Quando estamos vendendo uma chamada OTM, estamos vendendo uma opção com um preço de exercício acima do preço atual do subjacente, e também para a OTM, estamos vendendo uma opção com um preço de exercício abaixo do preço atual. Algumas Notas Sobre Estrangulamentos de Negociação. Ao entrar em um estrangulamento, geralmente temos um sentido para a probabilidade de lucro que estamos buscando. Nós alvejamos um P. O.P. Que é um desvio padrão de onde o subjacente está negociando. Para fazer isso, iremos vender a chamada 84 OTM e 84 OTM colocados, o que significa que há uma chance de subjacente subindo mais do que a greve de chamadas, e uma chance de que ele se mova mais baixo do que o ataque. Isso equivale a 32 chances de o comércio estar no dinheiro (ITM) no vencimento e 68 chances de o preço das ações expirar dentro de nossas greves (o que é 1 desvio padrão do preço da ação na entrada comercial). Se você tiver uma conta suficientemente grande, um estrangulamento é provavelmente a melhor estratégia se você estiver procurando uma troca com um P. O.P. Alguns comerciantes argumentarão que um Iron Condor oferece um maior potencial de retorno do capital (ROC) do que um estrangulamento, mas vimos repetidas vezes através de nossos estudos que estrangulamentos melhoram porque eles coletam mais crédito e têm maior probabilidade de lucro. Com o crédito que recebemos para colocar um estrangulamento contatado, um estrangulamento de 1 padrão de desvio geralmente terá condições de ruptura equivalentes a um P. O.P. De 70 (ou maior). Se quisermos ter um P. O.P maior ainda maior. Sempre podemos ampliar nossas greves em um estrangulamento (o que reduzirá o lucro máximo e o potencial retorno sobre o capital). Agora que nós revisamos os fundamentos sobre o que pensamos quando colocamos um pequeno estrangulamento curto, vamos dar uma olhada em 3 dos nossos melhores estudos de estrangulamento que observamos em nossos estudos de Medidas de Mercado (estes não são todos nossos estudos estranhos, mas definitivamente Alguns dos mais atraentes) 1. Mega Strangle Study (12 de maio de 2017) É difícil acreditar que foi há 10 meses desde que essa gema foi ao vivo. Quando este segmento foi exibido, este foi o maior estudo de estrangulamento que o tastytrade já realizou. O estudo Mega Strangle examinou mais de 300 negócios de estrangulamentos diferentes, ao longo de um período de 5 anos. Nesse teste, utilizamos apenas os Fundos negociados em bolsa (ETFs) para evitar anúncios de ganhos e outros eventos binários de grande porte (o que poderia soltar os estudos). Os ETFs que foram utilizados foram: SampP 500 (SPY) Gold (GLD) México (EWW) 20 Year Treasury Bonds (TLT) Russell 2000 (IWM) Conforme descrito anteriormente, utilizamos 1 estrangulamento padrão. Para cada simulação, mantivemos a experiência constante ao vender o estrangulamento no primeiro dia de negociação de cada mês, com 45 dias de vencimento (DTE). Nós olhamos para o que aconteceu se o estrangulamento fosse gerenciado em 50 de seu lucro máximo, versus manter o estrangulamento no vencimento. Também segmentamos os resultados por nível de volatilidade implícita (IVR) para ver quais outras informações úteis que poderíamos desenterrar (isto significa dividir as negociações por baixa IVR - IVR 50 alta IV e IVR 50 baixa IV). Os resultados deste estudo mostram um forte apoio tanto para gerentes de ganhos quanto para vendas premium em alta IV. Para obter mais detalhes, confira o estudo e baixe os slides 2. Venda de Obras Premium (23 de outubro de 2017) Por que escolher limitar a rentabilidade de uma negociação vendendo premium Esta foi a pergunta que buscamos responder com o nosso segundo estudo de strangle favorito Nós Queria demonstrar que vender premium é uma estratégia melhor do que comprar premium quando se trata de estrangulamentos. No estudo de medidas de mercado anteriores (o estudo Mega Strangle), observamos 5 subjacentes com mais de 300 ocorrências (cerca de 60 negócios por subjacente). Neste estudo de Medidas de Mercado. Nós restringimos o escopo da experiência para procurar exclusivamente o SampP 500 ETF (SPY), mas aceleramos a escala do estudo, colocando 262 trades no mesmo subjacente. A única variável que mudamos neste estudo foi a data em que colocamos os estrangulamentos. Em vez de vender um estrangulamento no primeiro dia de negociação de cada mês, simulamos colocar os estrangulamentos a cada 5 dias. Ao longo do estudo, a venda de 262 estrangulamentos no SPY gerou um lucro de 20.333 (o que significa que inversamente, a compra dos mesmos estrangulamentos resultaria em uma perda de 20.333). O estudo também nos mostrou que, apesar de ter uma probabilidade de lucro de cerca de 70 na entrada comercial, o número real de estrangulamentos vencedores foi de 83 (um testemunho da volatilidade implícita que exagere os movimentos futuros). Confira o segmento para obter todos os detalhes suculentos desses estrangulamentos, para não mencionar os fantásticos gráficos que tornam os resultados ainda mais fáceis de compreender. 3. Prêmio: Perdas antes de lucros (18 de dezembro de 2017) Se você vende uma quantidade decente de estrangulamentos, percebeu que, depois de vender um estrangulamento, na maioria das vezes, o comércio mostrará perdas antes de começar a mostrar lucros. Isso tende a tornar alguns investidores cansados ​​depois de colocar o comércio e, em alguns casos, pode fazer com que os investidores saem de um comércio prematuramente para evitar perdas adicionais. Neste segmento. Queríamos demonstrar aos nossos telespectadores que ver as perdas inicialmente depois de vender um estrangulamento é uma ocorrência normal ao mostrar com que frequência isso realmente acontece. O takeaway é claro e simples. Ao vender premium, você pode mostrar uma perda antes de mostrar um lucro. Criamos o estudo vendendo três diferentes configurações de estrangulamento. Nós vendemos um estrangulamento em 15 delta, 25 delta e 45 delta, e comparamos os resultados. Como esperado, os três negócios têm um número de vitórias melhor realizado do que seria indicado pelas probabilidades iniciais de lucro (POP). Encontramos os 1 estrangulamentos de desvios padrão (que neste estudo estavam no delta 15), que 79 de todas as negociações experimentaram perdas antes da expiração, com 83 dos negócios sendo vencedores no vencimento. Confira o segmento completo para ver os detalhes completos e as quebras tabulares Conclusão Lá você o possui. 3 dos nossos principais segmentos de estrangulamento em toda a sua glória. Para continuar empurrando a indústria para o investidor de varejo, planejamos continuar oferecendo mais estudos fantásticos para ajudá-lo a aperfeiçoar sua mecânica de estrangulamento. Se você quiser melhorar sua mecânica estrangular e ver mais dos estudos que fizemos em estrangulamentos, você pode encontrar recursos adicionais aqui.